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    • 台灣股價指數期貨最適避險策略

      工商時報· 1 年前

      本文以copula方法擴展Engle, Ghysels, and Sohn (2013)的GARCH-MIDAS波動模型，建立Copula GJR-GARCH-MIDAS避險模型。分別以周、月、季、半年及年realized ...