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    • 以變異數與尾部風險溢酬預測股市波動

      工商時報· 1 年前

      本文使用從VIX分解的變異數風險溢酬(VRP)和尾部風險溢酬(TRP)的Realized Exponential GARCH(REGARCH)模型,研究VRP和TRP在台灣股市波動預測中是否具 ...