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氣候變遷風險對報酬波動與風險溢酬的影響
工商時報· 5 個月前本研究探討氣候變遷風險對資產報酬長期波動性及風險溢酬的影響，並基於氣候風險溢酬提出創新的長短交易策略。本研究採用結合GARCH方法和混合數據抽樣（ ...
以變異數與尾部風險溢酬預測股市波動
工商時報· 1 年前本文使用從VIX分解的變異數風險溢酬（VRP）和尾部風險溢酬（TRP）的Realized Exponential GARCH（REGARCH）模型，研究VRP和TRP在台灣股市波動預測中是否具 ...
以波動擇時架構分析不同再平衡策略之績效差異
工商時報· 1 年前本研究旨在探討波動擇時策略架構下，如何選擇最適之再平衡策略與估計期間資料筆數，考量資產配置下，利用E-mini S&P 500期貨、美國10年期公債期貨與黃金期 ...
實施逐筆交易制度 對臺股現貨市場的影響
工商時報· 5 個月前本文探討臺灣股票市場於2020年3月23日實施盤中逐筆交易制度，對現貨市場的價格效率性、波動性及流動性的影響。研究方法分別採用Hou and Moskowitz（2005） ...
碳期貨、原油期貨與綠債相依結構
工商時報· 5 個月前本研究應用AR-GJR-GARCH-Copula模型探討2017年1月1日至2023年8月31日期間，碳排放期貨、西德州原油期貨和綠色債券指數之間的波動行為和相依結構。實證結果 ...
